Estimators for Long-Range Dependence: an Empirical Study
(Методы оценки медленно убывающей зависимости: эмпирический подход)
Murad S. Taqqu, Vadim Teverovsky, Walter Willinger
1995
Показаны различные методы оценки параметра самоподобия и/или интенсивности медленно убывающей зависимости временных рядов. Некоторые из них заслуживают большего доверия, чем другие. Чтобы исследовать, какие из них работают лучше, мы применяли различные методы генерации последовательностей: фрактального гауссовского шума и фрактального процесса АРПСС (0, d, 0). Также представлено теоретическое обоснование метода анализа остатков.