Estimation of the Hurst Parameter of Long-Range Dependent Time Series
(О параметре Херста процессов с медленно убывающей зависимостью)
O.Rose
1996
Статья содержит введение в самоподобие, самоподобные процессы и взгляд на параметр Херста в контексте анализа временных рядов. Дан обзор литературы по данной теме, представлен инструментарий для оценивания параметра Херста и проведены эксперименты с эмпирическими временными рядами.