Optimal control of a stochastic network driven by a fractional Brownian motion input
(Оптимальный контроль сети с фрактальным броуновским движением на входе)
Arka P. Ghosh, Alexander Roitershtein, Ananda Weerasinghe
2008
Рассмотрена стохастическая модель контроля, порожденная фрактальным броуновским движением. Модель является формальной аппроксимацией информационной сети с очередями с ON-OFF процессом на входе. Исследованы проблемы стохастического контроля, связанные со средними долговременными издержками, с дисконтированными издержками на бесконечном горизонте и издержками на конечном горизонте. Кроме того, найдено решение проблемы принудительной минимизации как следствие решения проблемы средних долговременных издержек. Также установлено абелево предельное отношение между функциями объема из вышеупомянутых задач контроля.